Backtest Lab

Bewijs voordat je gelooft.

Zonder data is elke strategie een mening. Log je backtest-trades en zie of je strategie een edge heeft, en hoe groot de verliesreeksen zijn die je moet overleven.

Hoe backtest je correct? (5 stappen)+

Schrijf je regels op vóór je begint. Aanpassen halverwege is vals spelen.
Gebruik TradingView Bar Replay zodat je de toekomst niet ziet.
Log elke trade hier: entry, stop, target, resultaat in R.
Minimaal 50 trades, liever 100+. Over meerdere maanden en marktomstandigheden.
Kijk naar expectancy en profit factor, niet alleen naar winrate.

Expectancy: winrate × R:R

Winrate45%

Gem. winst (R)2R

+0,35R

per trade gemiddeld. Over 100 trades: +35R.

Expectancy = (winrate × gem. winst) − (lossrate × gem. verlies). Positief is winstgevend, ongeacht hoe vaak je 'gelijk' hebt.

Winrate is niet het hele verhaal

Een strategie met 80% winrate kan verliesgevend zijn als de verliezen groot en de winsten klein zijn. Een strategie met 40% winrate kan zeer winstgevend zijn met een R:R van 1:2,5. Schuif hiernaast met de cijfers en zie het zelf. Daarom toont dit lab altijd expectancy en profit factor naast winrate.